Preview

Труды Института системного программирования РАН

Расширенный поиск

Гибридная модель для эффективного обнаружения аномалий в кратковременных последовательностях кривых блеска GWAC и аналогичных наборах данных

https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2019-31(2)-3

Полный текст:

Аннотация

Раннее оповещение во время обзора неба дает важную возможность обнаруживать одиночные планеты с малой массой. В статье представлен гибридный метод, в котором комбинируется модель ARIMA (интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего) и рекуррентные нейронные сети (RNN) LSTM (нейронная сеть с блоками долго-кратковременной памяти) и GRU (управляемый рекуррентный нейрон), обеспечивающий возможность поиска кратковременных событий микролинзирования (ML) в режиме реального времени на основе данных, получаемых путем высокочастотной широкоугольной съемки звездного неба. Метод обеспечивает мониторинг всех наблюдаемых кривых блеска и выявление событий ML на ранних стадиях. Экспериментальные результаты показывают, что гибридные модели обеспечивают большую точность и требуют меньше времени на настройку параметров. ARIMA + LSTM и ARIMA + GRU могут повысить точность на 14,5% и 13,2% соответственно. При обнаружении аномалий в кривых блеск, GRU может достичь почти того же результата, что и LSTM, затрачивая на 8% меньшее время. Те же модели применимы и к набору данных ЭКГ в базах данных MIT-BIH по аритмии с похожим паттерном аномалий, и в обоих случаях мы можем сократить на 40% временя, которое требуется исследователям для настройки модели, с сохранением 90% точности.

Об авторах

Инь Сан
Университет Цинхуа
Китай
Национальная лаборатория информатики и технологии, факультет компьютерных наук и технологий


Зиджун Жао
Университет Цинхуа
Китай
Национальная лаборатория информатики и технологии, факультет компьютерных наук и технологий


Сяобин Ма
Университет Цинхуа
Китай
Национальная лаборатория информатики и технологии, факультет компьютерных наук и технологий


Чжихуэй Ду
Университет Цинхуа
Китай
Доцент на факультете компьютерных наук и технологий


Список литературы

1. . V. Mayer-Schnberger, K. Cukier. Big data: A revolution that will transform how we live, work and think. Houghton Mifflin Harcourt, 2013, 256 p.

2. . Sima Siami-Namini, Akbar Siami Namin, Forecasting Economics and Financial Time Series: ARIMA vs. LSTM, arXiv:1803.06386, 2018, 19 p.

3. . G. Jenkins G.E.P. Box. Time series analysis, forecasting and control. Holden-Day, San Francisco, CA, 1970.

4. . G.P. Zhang. Time series forecasting using a hybrid arima and neural network model. Neurocomputing, vol. 50, 2003, pp. 159-175.

5. MIT-BIH Arrythmia Database: https://physionet.org/physiobank/database/mitdb/


Для цитирования:


Сан И., Жао З., Ма С., Ду Ч. Гибридная модель для эффективного обнаружения аномалий в кратковременных последовательностях кривых блеска GWAC и аналогичных наборах данных. Труды Института системного программирования РАН. 2019;31(2):33-39. https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2019-31(2)-3

For citation:


Sun Y., Zhao Z., Ma X., Du Ch. Hybrid Model for Efficient Anomaly Detection in Short-timescale GWAC Light Curves and Similar Datasets. Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS (Proceedings of ISP RAS). 2019;31(2):33-39. (In Russ.) https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2019-31(2)-3

Просмотров: 161


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-8156 (Print)
ISSN 2220-6426 (Online)